Trading MACD Divergens Moving Gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), oppfunnet i 1979 av Gerald Appeal, er en av de mest populære tekniske indikatorene i handel. MACD er verdsatt av handelsmenn over hele verden for sin enkelhet og fleksibilitet fordi den kan brukes enten som en trend eller momentumindikator. Handelsdivergens er en populær måte å bruke MACD-histogrammet (som vi forklarer nedenfor), men dessverre er divergenshandelen ikke så nøyaktig som den mislykkes mer enn den lykkes. For å undersøke hva som kan være en mer logisk metode for handel med MACD-avviket, ser vi på å bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler (i stedet for bare oppføring), og hvordan valutahandlere er unikt posisjonert for å dra nytte av en slik strategi. MACD: En oversikt Konceptet bak MACD er ganske enkelt. I hovedsak beregner det forskjellen mellom et instrument 26-dagers og 12-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, er 12-dagers EMA åpenbart den raskeste, mens 26-dagene er langsommere. Ved beregning av verdiene, bruker begge glidende gjennomsnitt sluttpriser for uansett periode målt. På MACD-diagrammet er en 9-dagers EMA for MACD selv plottet, og det virker som en utløser for kjøp og salg av beslutninger. MACD genererer et bullish signal når det beveger seg over sin egen 9-dagers EMA, og den sender et salgstegn når det beveger seg under sin 9-dagers EMA. MACD-histogrammet er en elegant visuell fremstilling av forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hvis prisene stiger, blir histogrammet større som hastigheten på prisbevegelsen akselererer, og kontrakter etter hvert som prisbevegelsen senker. Det samme prinsippet fungerer i revers da prisene faller. Se figur 1 for et godt eksempel på et MACD-histogram i aksjon. Figur 1: MACD histogram. Da prishandlingen (øverste del av skjermen) akselererer til nedsiden, gjør MACD-histogrammet (i nedre del av skjermen) nye nedbør. Kilde: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet er hovedgrunnen til at så mange forhandlere stole på denne indikatoren til måle momentum. fordi den reagerer på hastigheten på prisbevegelsen. Faktisk bruker de fleste handelsfolk MACD indikatoren oftere for å måle styrken av prisbevegelsen enn å bestemme retningen for en trend. Handelsdivergens Som nevnt tidligere er handelsdivergens en klassisk måte hvor MACD-histogrammet brukes. En av de vanligste oppsettene er å finne diagramspunkter til hvilken pris som gjør en ny sving høy eller en ny sving lav. men MACD-histogrammet ikke, noe som indikerer en divergens mellom pris og momentum. Figur 2 illustrerer en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel ved hjelp av et MACD-histogram. I høyre sirkel på prisdiagrammet gjør prisbevegelsene en ny sving høy, men i det tilsvarende sirkelpunktet på MACD-histogrammet, kan MACD-histogrammet ikke overskride sin tidligere høyde på 0,3307. (Histogrammet nådde dette høyt i det punktet som er angitt av den nedre venstre sirkelen.) Divergensen er et signal om at prisen er i ferd med å reversere ved den nye høyden, og som sådan er det et signal for næringsdrivende å inngå en kort posisjon. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig, da den mislykkes flere ganger enn den lykkes. Prisene har ofte flere siste utbrudd opp eller ned som utløser stopper og tvinge forhandlere ut av posisjon like før flyet faktisk gir en vedvarende sving og handelen blir lønnsom. Figur 3 viser en typisk divergensfakeout. som har frustrert antall handelsmenn gjennom årene. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Sterk divergens er illustrert av den høyre sirkelen (nederst i diagrammet) ved den vertikale linjen, men handelsmenn som satte seg på svinghøyder ville ha blitt tatt ut av handelen før den ble i sin retning. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts En av grunnene til at forhandlere ofte mister med denne oppsettet, er at de skriver inn en handel på et signal fra MACD-indikatoren, men avslutter det basert på flyttingen i pris. Siden MACD-histogrammet er et derivat av pris og ikke er prisen selv, er denne tilnærmingen i virkeligheten handelsversjonen av blanding av epler og appelsiner. Bruke MACD-histogrammet for både oppføring og avslutning For å løse inkonsekvensen mellom oppføring og utgang. en forhandler kan bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler. For å gjøre det, foretar handelsmannen den negative divergensen en delvis kort posisjon ved det første punktet av divergensen, men i stedet for å sette stoppet ved nærmeste sving høyt basert på pris, stopper han eller hun i stedet bare handelen hvis den høye av MACD-histogrammet overskrider sin tidligere svinghøyde, noe som indikerer at momentum faktisk er akselerert og handelsmannen er virkelig feil på handelen. Hvis MACD-histogrammet derimot ikke genererer en ny sving høy, legger handelsmannen til sin opprinnelige posisjon, og oppnår kontinuerlig en høyere gjennomsnittspris for den korte. Valutahandlere er entydig posisjonert for å dra nytte av denne strategien, fordi med denne strategien er jo større posisjonen, desto større potensielle gevinster når prisen reverserer i Forex (FX), kan du implementere denne strategien med en hvilken som helst posisjon og ikke må bekymre deg for å påvirke pris. (Traders kan utføre transaksjoner så store som 100.000 enheter eller så lite som 1000 enheter for samme typiske spredning av tre-til-fem poeng i de store parene.) Denne strategien krever faktisk at næringsdrivende skal oppnå gjennomsnittlig prisoppgang midlertidig han eller henne. Dette er imidlertid vanligvis ikke ansett som en god strategi. Mange handelsbøker har dristig kalt en slik teknikk som å legge til dine tapere. Men i dette tilfellet har forhandleren en logisk grunn til å gjøre det: MACD-histogrammet har vist divergens, noe som indikerer at momentet er avtagende og prisen kan snart snu. I virkeligheten forsøker handelsmannen å kalle bløften mellom den tilsynelatende styrken av umiddelbar prishandling og MACD-avlesningene som tyder på svakhet fremover. Likevel kan en godt forberedt handelsmann som bruker fordelene med faste kostnader i FX, ved å oppnå en gjennomsnittlig oppdeling av handel, tåle de midlertidige nedtellingene til prisen blir i sin favør. Figur 4 illustrerer denne strategien i aksjon. Figur 4: Kartet indikerer hvor prisen gjør suksessive høyder, men MACD-histogrammet foreskriver ikke nedgangen som til slutt kommer. Gjennomsnittlig opptatt av hans eller hennes korte, tjener næringsdrivende til slutt et godt resultat da vi ser at prisen gjør en vedvarende reversering etter det endelige divergenspunktet. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Som livet er handel sjelden svart og hvit. Noen regler som handelsmenn er enige om blindt, slik som å ikke legge til en taper, kan vellykket brytes for å oppnå ekstraordinær fortjeneste. Imidlertid må en logisk, metodisk tilnærming for brudd på disse viktige reglene for pengestyring etableres før man prøver å fange gevinster. Når det gjelder MACD-histogrammet, handler indikatoren i stedet for prisen en ny måte å handle på en gammel idé - divergens. Ved å bruke denne metoden til valutamarkedet, som gjør det enkelt å oppgradere stillinger, gjør denne ideen enda mer spennende for dagens handelsmenn og posisjonere handelsfolk. Leveringsavvik Hva om det var en lavrisiko måte å selge nær toppen eller kjøpe nær bunnen av en trend Hva hvis du allerede var i lang posisjon, og du kunne vite før det perfekte stedet å gå ut i stedet for å se dine urealiserte gevinster, kjør din potensielle Aston Martin-betaling, forsvinne for øynene dine fordi din handel reverserer retningen Hva om du tror at et valutapar vil fortsette å falle, men vil gjerne kort til en bedre pris eller en mindre risikabel oppføring. Vel gjett hva Det er en måte som It8217s heter divergenshandel. I et nøtteskall kan divergens ses ved å sammenligne prishandling og bevegelse av en indikator. Det spiller ingen rolle hvilken indikator du bruker. Du kan bruke RSI. MACD. den stokastiske. CCI, etc. Den gode tingen om divergenser er at du kan bruke dem som en ledende indikator. og etter noen øvelser er det ikke så vanskelig å få øye på. Når du handler riktig, kan du være konsekvent lønnsom med avvik. Det beste med divergenser er at du vanligvis kjøper nær bunnen eller selger nær toppen. Dette gjør at risikoen for handelen din er svært liten i forhold til din potensielle belønning. Trading Divergensces Bare tenk 8220higher highs8221 og 8220lower lows8221. Pris og fart beveger seg normalt hånd i hånd som Hansel og Gretel, Ryu og Ken, Batman og Robin, Jay Z og Beyonce, Serena og Venus Williams, salt og pepper8230Du får poenget. Hvis prisen gir høyere høyder. oscillatoren bør også gjøre høyere høyder. Hvis prisen gjør lavere nedturer. oscillatoren bør også gjøre lavere nedturer. Hvis de ikke er, betyr det pris og oscillatoren er divergerende fra hverandre. Og that8217s hvorfor it8217s heter 8220divergence.8221 Divergenshandel er et fantastisk verktøy for å ha i verktøykassen din fordi divergenser signaliserer at noe fisket skjer og at du bør betale nærmere oppmerksomhet. Bruke divergenshandel kan være nyttig for å oppdage en svekkende trend eller reversering i momentum. Noen ganger kan du til og med bruke det som et signal for en trend å fortsette. Det er to typer divergenser: I denne klassen vil vi lære deg hvordan du kan se på disse forskjellene og hvordan du handler dem. We8217ll har en fin overraskelse for deg på slutten. Lagre fremdriften din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendigTrading MACD Divergensoppsummering (eller gjennomsnittlig) prosess tilsvarer integral kalkulator og forårsaker tröghet eller lagring. Eksempler: MAs, Heikin-Ashi-lys, lengre tidsrammer, PampF-diagrammer. Jo flere historiske poeng oppsummerte, jo større lag (og jo større utjevningseffekt). Ikke-lineære MAs som Hull, Tillson, Jurik forsøker å gi utjevning, samtidig som lagring og overshoot reduseres. Omvendt er forskjellene like for differensialkalkulasjon og målehastighet for endring, eller akselerasjondecelerasjon. Eksempler er oscillatorer som RSI, Stokastisk, CCI, Williams R, Momentum. MACD er en hybrid indikator. EMA (12) og EMA (26) innebærer summering, men MACD er forskjellen mellom de to, som utligner lagret. MACD-signallinjen er EMA (9) som introduserer ekstra lag, men histogrammet er forskjellen mellom MACD og signallinjen, som igjen utligner den. Derfor utfører MACD-histogram en nyttig utjevning uten å forkorte prisen for mye. Hvis prisen endrer retningen langt nok, forekommer sekvensen som følger: 1. MACD-histogram reagerer først ved å endre retning 2. MACD selv skifter retning 3. MACD krysser signallinjen sin, som alltid faller sammen med histogrammet som krysser nulllinjen (fordi av måten histogrammet beregnes på) 4. MACD krysser nulllinjen Det du bruker til inngangssignalet, avhenger av hvor tidlig du vil gå inn i flytten. Tidligere betyr generelt høyere gjennomsnittlig seierstørrelse, men lavere gevinstrate (flere falske signaler). Senere er omvendt (men for sent, og du risikerer å savne bevegelsen helt). Avvik er forårsaket av tilbakegang i pris. De fleste ganger kan du se dette ved å tegne linjer mellom suksessive pris høyder eller nedturer, og observere endringen i skråningen. Eksempel her. - Hvis retardasjon til slutt resulterer i en anstendig reversering, vil innføring på divergensesignalet resultere i en vinnende handel (avhengig av hvordan du avslutter). - Hvis decelerasjonen viser seg å være bare en lull i den gjeldende trenden, vil du bli stoppet ut og miste. Siden retardasjon må skje før prisendringer, er divergens muligens en 8216leading8217 indikator. Stoploss hunter, og 1-2-3 mønstre ved slutten av trekk, viser ofte som lønnsomme avvik (se eksempelet ovenfor). Det betyr egentlig ingen rolle hvilke indikatorer, hvis noen, du bruker. Til slutt må du legge inn på en prisfelt, og det er bare et spørsmål om hvor tidlig eller hvor sent i farten. Alle indikatorer er avledet fra OHLC, og følgelig følger prisen på en eller annen måte ubevisst å legge til flere indikatorer doesn8217t nødvendigvis gi uavhengig bekreftelse. Indikatorer er et symptom på prisbevegelse, ikke en årsak. Det er egentlig bare tre typer oppføringer: (1) gjenopptak i en trend som følger en pullback (2) forsøk på å forutse og forsinke reverseringer (topbottom plukking) (3) breakouts. Sett fra førstegangs prinsipper, oppnår alle oppføringer timingvariasjoner på ett av disse temaene. Ble medlem Dec 2006 Status: Medlem 1.385 Innlegg Divergens er et godt bekreftende fenomen som viser at en trend eller et trekk kan være overextended, innenfor et sterkt trendende marked. Jeg bruker divergens ikke for oppføringer, men for noen profittopptak (delvise utganger) hvis handelsstørrelsen tillater det, og de etterfølgende trekkene å legge til i mine stillinger. Avvik kan vare i svært lange perioder, med flere forskjeller som kommer inn. Dette bekrefter bare trenden og er risikabelt i beste fall å handle med den mot trenden. Jeg vil bruke bevegelige gjennomsnitt, momentum og divergens for å gi meg mer innblikk i trend og trendstyrke. Når en tilbaketrekking oppstår, hvis en omvendt divergens setter opp innenfor et område på 3 til 12 barer, jo lavere er den mer pålitelige, vil jeg bruke dette for å få meg videre i retning av trend. Jeg har bestemte mål som jeg angir basert på signalstyrken, og vil være tålmodig for å la markedet nå dem. Når de er nådd, vil jeg fortsatt stille en posisjon til å fortsette, men stadig overvåke trendindikatorene mine så vel som avvik for å gi meg ledetråder når jeg skal begynne å minske mine eksponeringer. Også vil se etter andre ledetråder som kan føre meg til å komme ut altogether. Mine første stopp er basert på pris og momentum støtte og motstand utelukkende, og handelen vil ikke bli tatt hvis risikoen belønner på grunn av mine målnivåer og stopper ikke rettferdiggjøre handelen. Mennesker som riper rumpa, bør ikke bite fingernegler Registrert Nov 2005 Status: Medlem 172 Innlegg Som alltid oppstår divergens-tråder som denne, minst en gang i måneden, og de samme tingene blir sagt om og om igjen. Du kan ikke eller vil aldri kunne handle En hvilken som helst divergens alene (lønnsom) i det lange løp anser jeg indikatorbasert divergens i handelsbeslutninger. Det og pris handling er de eneste pålitelige ledende indikatorene jeg har funnet. Nei, det kan ikke stå alene. Det må integreres i en tilnærming. Når det er, har divergensanalyse verdi (som noen andre sa, så ofte for å holde en ut av en handel som ikke). Jeg liker CCI og ROC for å vise divergens. MACD fungerer også bra, som gjør stokastisk. Enda viktigere, hva mer vet du om markedet du handler når du bruker denne tilnærmingen Hvordan bekrefter du at et divergensmønster er gyldig Hvilke tiltak du tar og når Har du sortert ut forskjellige grader eller typer av avvik som gir deg mer eller mindre tillit til å handle eller grunn til å vente Slike spørsmål kan bare besvares med mye skjermtid og studere IMHO. Ble med i oktober 2007 Status: Medlem 25 Innlegg Er det en versjon av denne indikatoren som ikke maler. Tok en handel basert hovedsakelig på denne indikatoren. Om morgenen har markedet beveget seg mot meg og signalet har gått. Enhver hjelp mye verdsatt. Ble med i mai 2010 Status: Heltid trader 639 Innlegg Jeg har hatt handelsavvik med suksess i fortiden. Men siden denne utrolige Dollar styrke bevegelsen. Tidsforskjeller er ikke like effektive som tidligere. Hvordan har dere det for øyeblikket. Tillat meg å si, selv tøft jeg har lært om det så mange ganger på forskjellige fora, det enkle utseendet på divergensen, skjult eller vanlig, garanterer ikke en bestemt bevegelse i retning eller den andre. Du må introdusere i din teknikk en annen absolutt quotgluequot å samle anledningen. Håper jeg klarte meg med det. Ble medlem Nov 2007 Status: Bevisst Inkompetanse 3 274 Innlegg Som alt når det gjelder handel, virker alt til det ikke gjør det. Avvik kan ta lunsjpenger, selv på de beste oppsettene med prishandling. Skremmer meg ikke bort, men Divergens er bare en ting å legge til sammenløp når man tar en handel. Bearhish Utenfor barer ved swing høyder med divergens, men beveget seg ikke ganske som man ville tro. Selv med dobbel divergens. (ignorere selgeren, del av en demohandel). Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Som alt når det gjelder handel, fungerer alt til det ikke gjør det. Avvik kan ta lunsjpenger, selv på de beste oppsettene med prishandling. Skremmer meg ikke bort, men Divergens er bare en ting å legge til sammenløp når man tar en handel. Bearhish Utenfor barer ved swing høyder med divergens, men beveget seg ikke ganske som man ville tro. Selv med dobbel divergens. (ignorere selgeren, del av en demohandel). Jeg søker etter en slik indikator kan du snill hjelpe meg Kommersiell Medlem Ble med Jan 2007 1.063 Innlegg Hei. Jeg har nettopp funnet denne tråden og vil gjerne bidra. Jeg er quotrevisitingquot begrepet MACD Divergence etter å ha hatt en elendig første kvartal 2011. Jeg tror dette konseptet kan bidra til å forbedre min inngang teknikker. Etter å ha lest Hanovers bidrag, er jeg enig med hans vurdering og har notert mange observasjoner. Jeg handler det daglige diagrammet (for det meste på grunn av tidsbegrensninger), men jeg undersøker også bruken av flere tidsrammer for å angi inntektsfortegnelsen og øke risikobeslutningsforholdet. Jeg er for øyeblikket kort EURUSD etter å ha gått på divergens sett på MACD i forrige uke. (se vedlegg nedenfor). Du kan tydelig se divergensen i dette skjermbildet sammen med oppføringen min. Jeg har i mine studier bemerket at divergensinngangen må ha en sterk følge gjennom i histogrammet etter divergenssignalet, eller det kan mislykkes. Dette betyr at jeg vil se at histogrammet produserer et lavere nivå enn det forrige histogrammet lavt. Så langt har dette ikke skjedd. Skulle histogrammet bli positivt før det blir lavere, kan jeg forlate denne handelen. Kommentarer Vær høflig og jeg vil sette pris på konstruktiv kritikk. Vedlagt bilde (klikk for å forstørre)
No comments:
Post a Comment