Bollinger Bånd Stochastics Strategi

Tales From The Trenches: En Enkel Bollinger Band Strategy Chart av StockCharts Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nærhet under nedre bandet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tiden da handelsmenn ville gå inn i sine stillinger. Dette viste seg for å være en utmerket handel. 26. desember markerte siste gang Intel ville handle under underbåndet. Fra den dagen fortsatte Intel helt over det øvre Bollinger Band. Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. Eksempel 2: New York Stock Exchange (NYX) Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da den brøt det nedre Bollinger Band på 12. juni 2006. Figur av StockCharts NYX var tydelig i oversold territorium. Etter strategien skulle tekniske handelsfolk legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni. NYX stengte under det nedre Bollinger-bandet for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noe bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under lavere bånd for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni tillot handelsmenn å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3: Yahoo Inc. (YHOO) I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006. Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Figur av StockCharts Som i forrige eksempel var det fortsatt å selge press på aksjen. Mens alle andre solgte, krever strategien et kjøp. Pause av det nedre Bollinger Band signalerte en oversold tilstand. Det viste seg riktig, som Yahoo snart snudde seg. Den 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot overbandet. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi sine ulemper, og dette er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene kan du godt vise begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke fungerer som planlagt. Når strategien er feil, er bandene fortsatt ødelagte, og du finner at prisen fortsetter å falle ettersom den rir bandet nedover. Dessverre gjenoppretter prisen ikke så raskt, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke kunne motstå de avtak som kan skje før korreksjonen. Eksempel 4: International Business Machines (IBM) For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger Band 26. februar 2007. Salget presset var tydelig i oversold territorium. Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag. Som de foregående eksemplene var neste handelsdag en nedadgående dag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Salget fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt, og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdager. Til slutt, den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre, på denne tiden ble skaden gjort. Tabell av StockCharts Eksempel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene den 21. desember 2000. Diagrammet fra StockCharts Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salgetrykket fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76,77 (mer enn 6 under oppføringen) etter bare to dager fra når stillingen ble innført. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten trøst. Dette er tilfellet der salget fortsatte i møte med klart oversold territorium. Under selloff var det ingen måte å vite når det skulle ende. Det vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene ledet tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe er gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang til. Strategien fikk oss riktig inn i den handelen. Både Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet overgikk de for ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet ned. Dette kan ofte være svært kostbart. Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som fortsetter å ri bandet lavere, er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. (For mer informasjon, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker den.) Sammendrag Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Tidspunktet for handelen synes å være det største problemet. Aksjer som bryter nedre Bollinger Band og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når dette trykket ikke blir korrigert, fortsatte aksjene å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium. For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden. Stop-loss-ordrer er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som fortsetter å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. Hver bestemt marked har spesifikke designstrategier. Mens du oppretter et handelssystem, vil handelsmannen konfigurere innstillingene (diagram tidsramme, indikator etc.) av handelssystemet tilsvarende, det er mest egnet i markedet. Dette antyder at hvert handelssystem har de riktige standardinnstillingene for det bestemte markedet, og hvis handelssystemet skal handles på forskjellige markeder, justeres disse innstillingene tilsvarende. Bruke en teori ved å bruke Bollinger Band og Stochastic Som vi allerede har lagt merke til i det ovennevnte, er pris handling den beste indikatoren, samt behovet for å bestemme hvilken tidsramme og indikatorinnstillinger for det meste tilpasser seg og identifiserer med vårt handelssystem. Samlet må vi ha en perfekt kombinasjon av disse tre for å få best mulig resultat. Frekvens - og prismomentet er identifisert med Stokastisk indikator og oppnår en mulig prisutvikling sammen med Bollinger-båndet som automatisk registrerer volatilitetsmåling. Jeg vil gå gjennom noen få illustrasjoner under, men jeg vil helt sikkert avsløre min hemmelige formel. Husk, det er mange kombinasjoner som eksisterer, hvorav noen fungerer mest effektivt i en bestemt tidsramme, indikatorinnstilling og spesifikk sikkerhet. Tolkning ndash Bull og Bear Trade Setups Det har blitt oppdaget at salg av pausene av det høyere Bollinger Band er en måte å dra nytte av overkjøpte forhold. En gang et høyere bånd har blitt brutt på grunn av kraftig kjøp, vil prisen på sikkerheten gå tilbake under høyere bånd og hodet mot midtbåndet. Jeg baserte min strategi på denne teorien, men jeg vil bruke den stokastiske indikatoren som en utløserlinje for å bekrefte mitt handelsoppsett. Tolkning: Hvis prisaksjonen (bullish lysestake) lukker over øvre Bollinger Band, som jeg anser å være det første signalet, kan vi da bevege oss mot den stokastiske oscillatoren og vente til den bryter 80-nivået til ulempen. Når pause har skjedd, kan en kort posisjon tas, med potensiell bevegelse mot midten Bollinger Band. Samtidig plasserer vi vårt stoppfall over skyggen av lyset som stengte over det øvre Bollinger Band. Etter å ha trukket 75 prosent av fortjenesten, kan stoppet tapet justeres til breakeven (i tilfelle prisen blir mot handelsmannen). Da prisen begynner å trekke seg bort fra midten Bollinger Band, og prisen har penetrert det nedre Bollinger Band, kan gjenværende fortjeneste trekkes tilbake. Således fra eksempelet ovenfor har vi funnet ut at nært pris er av stor betydning når du arbeider med Bollinger Bands. I den omvendte situasjonen forventer vi at et bearish stearinlys skal lukkes under det nedre Bollinger Band. Etterpå, når Stokastikken bryter over 20-nivået, kan en lang posisjon angis, med en potensiell bevegelse mot midten Bollinger Band, som anses å være det første målet. Derfor er vi igjen med to alternativer, enten å lukke alle stillinger eller trekke ut 75 prosent fortjenesten. Hvis det andre alternativet er valgt, må stoppet tapet plasseres til breakeven når prisen begynner å trekke seg bort fra midten Bollinger Band. Den gjenværende posisjonen skal være stengt når prisen når det nedre Bollinger Band. I det første eksemplet nedenfor (figur 2) antar letrsquos at vi gikk inn på markedet lenge på 1,2550, da prisen tydeligvis ble lukket under det nedre Bollinger Band og Stokastikken, hadde gått ut av 20-nivået. Etter den handlingen begynte prisen å stige og nådde midt Bollinger Band rundt 1.2630, vårt første mål, etter tre positive lys. Videre fortsatte prisen å flytte til oppsiden og nådde øvre Bollinger Band etter seks lys. I det andre eksemplet (figur 2) klarte prisen å lukke under det nedre Bollinger-bandet og litt under 1.2400-regionen. Følgelig kom bekreftelsen fra den stokastiske oscillatoren, som krysset over 20-nivået, slik at en lang posisjon kan innføres. Etter dette oppsettet dannet prisen fire fire påfølgende vinnende lys og nådde det første målet (midt Bollinger Band). Etter å ha låst 75 prosent av fortjenesten, bør stoppet bli justert til breakeven i tilfelle prisen beveger seg mot handelsmannen. Deretter var det en tilbaketrekning etter at prisen testet det midterste Bollinger Band, unnlatt å bryte under den laveste skyggen av det første stearinlyset, den som stengte utenfor det nedre Bollinger Band. I stedet begynte det å bevege seg oppover igjen, og etter elleve stearinlys kom det med suksess til det andre målet, og møtte det øvre Bollinger Band. Konklusjon Som jeg har diskutert gjennom, bør Bollinger Band ikke brukes som en signalgenererende indikator, men heller i forbindelse med en alternativ indikator der det viser seg å være ekstremt nyttig. Derfor foretrekker jeg å bruke Bollinger Band og Stochastic kollektivt for å generere mulige kjøp og salg signaler samt å identifisere overkjøpte eller oversold områder. Videre er det viktig å understreke at den viktigste handelsteknikken er prishandlingen, noe som gjør at jeg kan lese markedet og ta informerte handelsbeslutninger basert på den faktiske prisbevegelsen, i stedet for å stole på en enkelt indikator. Det er mange Bollinger Band og Stokastiske strategiske teknikker, hvorav noen jobber på kort sikt, andre på lang sikt, men aldri en som er langvarig. Efthivoulos Grigoriou Leder av global forskning og analyse jfdbrokersBollinger Bands og Stokastisk Trading System Tue 07282011 - 12:47 IndicatorForex Bollinger Bands kan brukes sammen med Stokastisk Oscillator for å generere veldig interessante signaler som er svært nøyaktige. Ved å bruke to indikatorer for å bekrefte handelsoppføringene kan vi få svært høy gevinstfrekvens. Veien til å handle dette systemet bruker det nedre bandupperbåndet til å måle plasseringen av prisen. Når prisen ligger nær underbåndet, er det et tegn på at prisen ligger nær et støttenivå, og det vil trolig gå oppover. Når prisen er nær øvre bånd, er den nær et motstandsnivå og bør derfor gå nedover. Handelsregler Lang handel Når prisen berører det nederste båndet og den stokastiske indeksen krysser signallinjen oppover. Kort handel Når prisen berører øvre bånd og den stokastiske indeksen krysser signallinjen nedover. Sterkere Lang Signal Når prisen rører midtbåndet, strekker midterbåndet opp Stokastisk indeks krysser signallinjen oppover. Sterkere kort signal Når prisen berører midtbåndet, strekker midterbåndet nedover. Stokastisk indeks krysser signallinjen nedover. Fordelen ved det sterkere signalet er at prisen hopper av mellombåndet (som er 20-SMA), og dette er et sterkt retracement-signal. Vi vil legge inn dette tegnet selv om prisen ikke berører midtbåndet eller bare kommer nærmere, og hopper deretter tilbake i motsatt retning. Kraften i systemet er i det faktum at den går inn i både trend og strekksignaler, så selv om trenden stopper, kan du fortsatt gå inn i bransjer og generere fortjeneste fra markedene. De to første signalene gjelder for varierende markeder, slik at vi går inn i nedre og øvre grenser av serien, og de siste signalene er for trending markeder. Ved å bruke dem kan vi delta i markedet på taktiske punkter like før trendene fortsetter sterkt, og vi får høy fortjeneste. Stopptap Vi anbefaler at du legger stoppet ved sving lavt for lange handler, og svinger høyt for korte handler. Dette betyr at for lange handler plasserer stoppfallet 2 pips under laveste lav av de siste 4 barene, og for korte handler plasserer stoppet tap 2 pips over høyeste høyde av de siste 4 barene. Denne metoden holder risikoen din til minimum og holder risikoen: Belønningsgrad høy.